《概率论与数理统计》是高等数学中较有特色的一门课程。它既与许多实际的问题有广泛的联系，有要使用数学中其它分支的各种知识，然而它又有自身的独特的概念和方法，正因为这样，这门课程学起来可能会很引人入胜。
我们知道，每一门数学学科，除具有数学上的共性之外，都有它的特殊性：对象、理论和方法。如《微积分》是从微观的角度用极限的方法研究函数，《高等代数》则主要研究的是方程，而《概率论与数理统计》所讨论的是“机会”或“随机性”，这些直观概念的数学分析，形成了自己的一套理论、概念和方法。但是，不论《微积分》、《高等代数》还是《概率论和数理统计》，都是研究空间形式和数量关系的科学。
详细一点说，《概率论》是研究随机现象数量规律的数学学科。它的基本内容是关于事件、概率、随机变量和随机过程的一系列理论。而《数理统计》则针对实际处理随机现象的任务提出数学模型，研究其规律并提出解决问题的方法，它是通过观察某些现象的出现频率而研究现象的规律性。《概率论》为《数理统计》提供了一定的数学基础，它们之间的关系是十分密切的。（《概率论》在《数理统计》中的作用，如同《几何学》在《测量学》中的作用一样）